战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月20日公告 基金公告

  • 时间:
  • 浏览:6
  • 来源:安徽大学教务系统_安徽大学教务处_安徽大学教务管理系统青大教务
阅读模式 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月20日公告 查看PDF原文

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书(更新)

2020 年 1 月 20 日公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

1

重要提示

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 已经中国证监会

2018 年 3 月 19 日证监许可[2018]497 号文准予注册。本基金基金合同于 2018 年 7 月 13 日

正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所

持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特

有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

在基金管理实施过程中产生的管理风险等。 同时由于本基金是跟踪中国战略新兴产业成份指

数(简称:新兴成指)的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数

回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数

回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV 计算错误的风险、投资

人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、其他风险等等。本基金被动跟踪标的指

数中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)及其未来可能发生的变更”,因此,本基

金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、

债券基金与货币市场基金。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属

于较高风险、较高收益的产品。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理

办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的

实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,

具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海证券交

易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中国战略新兴产

业成份指数(简称:新兴成指)成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基

金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用中国战略新兴产

业成份指数(简称:新兴成指)成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则

还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

2

投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产品资料

概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性

判断市场,谨慎做出投资决策。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始

执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,

在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致

的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书所载内容更新截止日为2020年1月20日,有关财务数据和净值表现数据截

止日为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

3

目录

一、绪言........................................................................................................................................... 4

二、释义........................................................................................................................................... 4

三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7

四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15

五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 18

六、基金的募集 ............................................................................................................................. 31

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 32

八、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 32

九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33

十、基金的投资 ............................................................................................................................. 46

十一、基金的业绩 ......................................................................................................................... 53

十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 54

十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 54

十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 59

十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 60

十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 62

十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 63

十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 68

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 74

二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 75

二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 90

二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 98

二十三、其他应披露事项 ............................................................................................................. 99

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 99

二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 100

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

4

一、绪言

《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (更新) 》(以下简称“本招

募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券

投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

称“ 《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其他有

关规定以及 《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权

利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合

同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金。

2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司。

4、基金合同、《基金合同》 :指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

5

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《战略新兴成指交易型开放

式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

6、招募说明书:指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其

更新。

7、基金份额发售公告:指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发

售公告》。

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

不时做出的修订。

12、《运作办法》:指 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出

的修订。

13、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月

31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订。

14、 交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会。

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

6

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回等业务。

24、销售机构:指直销机构和代销机构。

25、直销机构:指华夏基金管理有限公司。

26、代销机构:指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。

27、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。

28、申购赎回代理机构:指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。

29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

30、登记机构:指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司。

31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。

32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。

33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月。

34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

35、工作日:指上海证券交易所的正常交易日。

36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。

37、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)。

38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

40、《业务规则》:指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的

相关业务规则和规定。

41、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为。

42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

7

43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求基金管理人购回本基金基金份额的行为。

44、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。

45、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

46、赎回对价:指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应

交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

47、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的

基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。

48、元:指人民币元。

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和。

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。

52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程。

54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。

55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

57、基金产品资料概要:指《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新。

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

8

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

设立日期:1998 年 4 月 9 日

法定代表人:杨明辉

联系人:邱曦

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:

持股单位 持股占总股本比例

中信证券股份有限公司 62.2%

POWER CORPORATION OF CANADA 13.9%

MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION 13.9%

天津海鹏科技咨询有限公司 10%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党

委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任

中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信

诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。

Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial

Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

翟海涛先生:董事,硕士。现任春华资本集团总裁、合伙人,兼任中国光大国际有限

公司及中国光大水务有限公司独立非执行董事等。曾任高盛(亚洲)有限责任公司董事总经

理、高盛集团北京代表处首席代表、高盛集团与中国工商银行战略合作办公室主任、中国财

政部和国家开发银行信用评级顾问等。

杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务

行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产

管理业务投资主管等。

李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

9

富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。

曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证

券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,

中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发

展与管理委员会主任等。

李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)

有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总

经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产

管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经

济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信

托有限公司独立董事,全国律师协会金融专业委员会顾问,全国侨联法律顾问委员会委员及

民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会

仲裁员等。

支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金

融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中

国会计学会财务成本分会副会长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协

会独立董事委员会委员、 北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独

立董事等。

杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司

(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国

投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金

管理有限公司董事等。

杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部行政负责人、公司

副首席风险官。曾任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)、总监等。

史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部联席

负责人、公司副财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监等。

宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事

会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

10

等。

陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。

曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司

北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。

朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负

责人。曾任基金运作部B角等。

张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国

石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会

(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银

监会银行监管三部副主任等。

刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银

行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副

处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管

理有限公司执行董事、总经理等。

阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任

中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,

益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、合规部行政负责人。

曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公

司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。

2、本基金基金经理

徐猛先生,清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。 2006

年 2 月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放

式指数发起式证券投资基金基金经理(2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间)等,现

任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013

年 4 月 8 日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015 年 3

月 12 日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015

年 3 月 12 日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015 年 12

月 21 日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015 年 12 月 21 日起任

职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016 年 12 月 1 日起任职)、华夏上证 50

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

11

交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016 年 12 月 1 日起任职)、华夏创业

板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 8 日起任职)、战略新兴成指交

易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018 年 7 月 13 日起任职)、华夏创业板交易型开

放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018 年 8 月 14 日起任职)、华夏中小企

业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018 年 9 月 10 日起任职)、战略新

兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019 年 6 月 5 日起任职)。

3、本公司量化投资决策委员会

主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。

成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。

徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

庞亚平先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

荣膺女士,华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁,基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制中期和年度基金报告。

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

9、召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

12

制等全权处理本基金的投资。

2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制

制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6) 依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人可不受上述规定的限制。

4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益。

(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息。

(五)基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和

成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

13

及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、

内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402 (《鉴证业务国际准则第 3402 号》)认证,获得

无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。

1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控

制文化。

(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门

委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。

(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合

理的组织结构。

(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并

进行持续教育。

2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。

对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,

风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日

常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险

并制定风险控制制度。

3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管

理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的

检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离

设置,相互检查、相互制约。

(1)投资控制制度

投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金

经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组

在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。

①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交

易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

14

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负

责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责

确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令, 对于超过投资权限的操作需要

经过严格的审批程序; 交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易

执行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投

资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从

事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。

⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监

控;监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

(2)会计控制制度

①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。

②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核

查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

(3)技术系统控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全

管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善

的制度。

(4)人力资源管理制度

公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,

确保人力资源的有效管理。

(5)监察制度

公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调

查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。

(6)反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

15

反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全

反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保

依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠

道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的

人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层

级具有不同的权限。

5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控

制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经

营管理活动的有效运行。

6、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004年9月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

16

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:010-67595096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月

在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润

2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和

14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。

2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、“2018

年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》

“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多

项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银

行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、

托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管

运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部

连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手

段。

2、主要人员情况

蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长

期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

17

战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,

中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、

4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,

并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲

银行家》“最佳托管系统实施奖”。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的

内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

18

务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基

金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运

作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情

况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)销售机构

1、申购赎回代办证券公司

(1)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676161

传真:021-38670161

联系人:芮敏祺

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

19

网址:www.gtja.com

客户服务电话:95521

(2)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587

传真:010-65182261

联系人:权唐

网址:www.csc108.com

(3)招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

联系人:黄健

网址:www.newone.com.cn

客户服务电话:95565

(4)广发证券股份有限公司

住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

电话:020-87555888

传真:020-87555417

联系人:黄岚

网址:www.gf.com.cn

客户服务电话:95575或致电各地营业网点

(5)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

20

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

电话:010-60838888

传真:010-60836029

联系人:郑慧

网址:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(6)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

客户服务电话:4008-888-888或95551

(7)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:陈宇

网址:www.swhysc.com

客户服务电话:95523、400-889-5523

(8)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

21

传真:027-85481900

联系人:李良

网址:www.95579.com

客户服务电话:95579、400-888-8999

(9)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

客户服务电话:95517

(10)西南证券股份有限公司

住所:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩

电话:023-67616310

传真:023-63786212

联系人:周青

网址:www.swsc.com.cn

客户服务电话:400-809-6096

(11)湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:孙永祥

电话:021-38784580-8918

传真:021-68865680

联系人:李欣

网址:www.xcsc.com

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

22

客户服务电话:95351

(12)万联证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人:张建军

电话:020-38286588

传真:020-22373718-1013

联系人:王鑫

网址:www.wlzq.com.cn

客户服务电话:95322

(13)国元证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市寿春路179号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

电话:0551-62257012

传真:0551-62272100

联系人:祝丽萍

网址:www.gyzq.com.cn

客户服务电话:95578

(14)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号

港中旅大厦18楼

法定代表人:周易

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962(深圳)

联系人:庞晓芸

网址:www.htsc.com.cn

客户服务电话:95597

(15)中信证券(山东)有限责任公司

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

23

住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

电话:0531-89606165

传真:0532-85022605

联系人:刘晓明

网址:http://sd.citics.com

客户服务电话:95548

(16)东吴证券股份有限公司

住所:苏州工业园区翠园路181号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

网址:www.dwzq.com.cn

客户服务电话:95330

(17)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:尹旭航

网址:www.cindasc.com

客户服务电话:95321

(18)东方证券股份有限公司

住所:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39

层、40 层

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

24

法定代表人:潘鑫军

电话:021-63325888

传真:021-63326729

联系人:孔亚楠

网址:www.dfzq.com.cn

客户服务电话:95503

(19)方正证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:0731-85832503

传真:0731-85832214

联系人:郭军瑞

网址:www.foundersc.com

客户服务电话:95571

(20)长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

联系人:李春芳

网址:www.cgws.com

客户服务电话:400-666-6888、0755-33680000

(21)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169081

传真:021-22169134

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

25

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

客户服务电话:95525、400-888-8788

(22)广州证券股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999-5408

传真:020-88836654

联系人:梁微

网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:95396

(23)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

联系人:安岩岩

网址:www.nesc.cn

客户服务电话:95360

(24)国联证券股份有限公司

住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:祁昊

网址:www.glsc.com.cn

客户服务电话:95570

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

26

(25)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人:章宏韬

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联系人:范超

网址:www.hazq.com

客户服务电话:95318

(26)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人:-电话:010-84183389

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

网址:www.guodu.com

客户服务电话:400-818-8118

(27)东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

网址:www.longone.com.cn

客户服务电话:95531、400-888-8588

(28)恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

27

法定代表人:庞介民

电话:021-68405273

传真:021-68405181

联系人:张同亮

网址:www.cnht.com.cn

客户服务电话:400-196-6188

(29)国盛证券有限责任公司

住所:南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

法定代表人:徐丽峰

电话:0791-86283372、15170012175

传真:0791-86281305

联系人:占文驰

网址:www.gszq.com

客户服务电话:956080

(30)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(830002)

法定代表人:韩志谦

电话:0991-2307105

传真:0991-2301927

联系人:王怀春

网址:www.hysec.com

客户服务电话:400-800-0562

(31)中泰证券股份有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮

电话:021-20315290

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

28

传真:021-20315125

联系人:许曼华

网址:www.zts.com.cn

客户服务电话:95538

(32)金元证券股份有限公司

住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:陆涛

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

联系人:马贤清

网址:www.jyzq.cn

客户服务电话:95372

(33)德邦证券股份有限公司

住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平

电话:021-68761616-8076

传真:021-68767032

联系人:刘熠

网址:www.tebon.com.cn

客户服务电话:400-888-8128

(34)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:金立群

电话:010-65051166

传真:010-65058065

联系人:罗春蓉、武明明

网址:www.cicc.com.cn

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

29

客户服务电话:010-65051166

(35)财通证券股份有限公司

住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人:沈继宁

电话:0571-87925129

传真:0571-87818329

联系人:夏吉慧

网址:www.ctsec.com

客户服务电话:95336

(36)华鑫证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

电话:021-54967552

传真:021-54967032

联系人:杨莉娟

网址:www.cfsc.com.cn

客户服务电话:95323、400-109-9918

(37)西藏东方财富证券股份有限公司

住所:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号

法定代表人:贾绍君

电话:021-36533016

传真:021-36533017

联系人:王伟光

网址: http://www.18.cn

客户服务电话:95357

(38)江海证券有限公司

住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

30

办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

法定代表人:赵洪波

电话:0451-87765732

传真:0451-82337279

联系人:姜志伟

网址:www.jhzq.com.cn

客户服务电话:400-666-2288

(39)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

电话:027-87618882

传真:027-87618863

联系人:翟璟

网址:www.tfzq.com

客户服务电话:400-800-5000

2、二级市场交易代办证券公司

具有上海证券交易所会员资格的所有证券公司(投资者在上海证券交易所各会员单位证

券营业部均可参与基金二级市场交易)。

3、本公司可以根据情况变化增加或者减少销售机构。销售机构可以根据情况增加或者

减少其销售城市、网点。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:戴文华

联系人:陈文祥

电话:021-68419095

传真:021-68870311

(三)律师事务所

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

31

名称:北京市天元律师事务所

住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

法定代表人:朱小辉

联系电话:010-57763888

传真:010-57763777

联系人:李晗

经办律师:吴冠雄、李晗

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:单峰、赵雪

经办注册会计师:单峰、赵雪

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 3 月 19 日证监许可[2018]497 号文准予

注册。

本基金为交易型开放式基金,基金存续期间为不定期。

本基金每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币,认购价格为 1.00 元人民币。

本基金自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 7 月 6 日止进行发售。募集期间,本基金共募集

262,767,789.00 份基金份额,有效认购户数为 2,045 户。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

32

七、基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2018 年 7 月 13 日正式生效。

自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

法律法规另有规定时,从其规定。

八、基金份额的交易

(一)基金在上海证券交易所的上市

经向上海证券交易所申请, 本基金自2018年8月16日起在上海证券交易所上市交易。(交

易简称:战略新兴,交易代码:512770)

(二)基金在上海证券交易所的交易

基金在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交

易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等

有关规定。

(三)基金份额参考净值(IOPV)的计算

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后

根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),

并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、

赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下:

1、基金份额参考净值计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退

补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份

证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最

新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份

额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

33

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

(四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形

基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并

报中国证监会备案:

1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件。

2、基金合同终止。

3、基金份额持有人大会决定终止上市。

4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述1、 3、 4、 5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的,在不违反法律法规的前提下,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上

市的开放式指数基金,届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务

规则。

(五)法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。

九、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回场所

对于申购赎回的投资人,应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所

或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

申购与赎回将通过销售机构进行。 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理机构,

并在管理人网站公示。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交

易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实

际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

34

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2018 年 8 月 16 日开放日常申购、赎回业务。

(三)申购和赎回的原则

1、基金采用“份额申购,份额赎回”原则,即申购、赎回均以份额申请;

2、基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国

证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》

的规定。

5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人

在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,

则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,

或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

投资者申购的基金份额当日可卖出;投资者赎回获得的股票当日可卖出。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算

有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相

关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的

成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在

T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

35

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所

上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清

算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金

托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券

交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所

交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处

理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交

收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并最迟于开始实施前在至少一种指定媒

介公告。

(五)申购和赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。 目前,本基金最

小申购、赎回单位为 100 万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、

赎回单位进行调整并提前公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

(六)申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

2、申购、赎回对价及费用

(1)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎

回的基金份额数额确定。

(2)T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生

变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

36

回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

(3) 投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收

取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(七)申购赎回清单的内容与格式

申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务。

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T 日预估现金部分、T -1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

(1)现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不

允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为

全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用

固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券

必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

(2)可以现金替代

①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

入的证券。目前仅适用于新兴成指中的上交所股票。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量× 该证券参考价格× (1+现金替代溢价比例)

其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

37

易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交

易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于

操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如

果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;

如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠

缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理

人有权以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 基金管理人有权根据基金投资的需要自主

决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作,基金管理人可能不买入被替

代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买

入的其他情形。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交

的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入

成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的

清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计

算公式为:

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

38

现金替代比例(%)=

i

第 i 只替代证券的数量× 该证券参考价格

×100%

申购基金份额× 参考基金份额净值

(3)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;

或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人

利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

(4)退补现金替代

①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于新兴成指中深交所股票。

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

申购的替代金额=替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× (1+现金替代溢价比

例)。

赎回的替代金额=替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× (1-现金替代溢价比

例)。

③替代金额的处理程序

对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,

并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管

理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基

金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,

并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管

理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基

金管理人将向投资者收取多支付的差额。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

39

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

卖出赎回被替代的部分证券。 T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有

正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。

时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后

顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回

确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包

括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;

按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即

按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)

的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券, T 日后基金

管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资

者应补交的款项。

T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;

若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出

价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,

确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费

用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

40

申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则

进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申

购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:

T 日预估现金部分=T -1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须

现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调

整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证

券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应

证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T -1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”

需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替

代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘

价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和)

T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投

资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购

的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回

的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

41

应的现金。

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息

最新公告日期 20**-*-*

基金名称 华夏战略新兴成指 ETF

基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司

一级市场基金代码 512771

T -1 日信息内容

现金差额(单位:元) 0.00

最小申购、赎回单位资产净值(单位:

元)

979,999.00

基金份额净值(单位:元) 0.9800

T 日信息内容

预估现金(单位:元) 3,519.00

现金替代比例上限 50.0%

是否需要公布 IOPV 是

最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000

申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 总金额

000049 德赛电池 100 3 0.10000 3330.00

000333 美的集团 1900 3 0.10000 97508.00

000423 东阿阿胶 200 3 0.10000 12320.00

000538 云南白药 200 3 0.10000 19244.00

000581 威孚高科 100 3 0.10000 2326.00

000625 长安汽车 700 3 0.10000 7896.00

000725 京东方 A 9300 3 0.10000 48825.00

000802 北京文化 100 3 0.10000 1160.00

000887 中鼎股份 200 3 0.10000 3500.00

000963 华东医药 100 3 0.10000 6820.00

000997 新大陆 200 3 0.10000 4100.00

002007 华兰生物 200 3 0.10000 6160.00

002008 大族激光 300 3 0.10000 16509.00

002019 亿帆医药 200 3 0.10000 4158.00

002074 国轩高科 300 3 0.10000 5880.00

002092 中泰化学 500 3 0.10000 5780.00

002108 沧州明珠 300 3 0.10000 2727.00

002143 印纪传媒 100 3 0.10000 1209.00

002174 游族网络 100 3 0.10000 2154.00

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

42

002195 二三四五 700 3 0.10000 4186.00

002217 合力泰 500 3 0.10000 5515.00

002236 大华股份 700 3 0.10000 17640.00

002241 歌尔股份 700 3 0.10000 9618.00

002271 东方雨虹 200 3 0.10000 7938.00

002273 水晶光电 200 3 0.10000 3920.00

002343 慈文传媒 100 3 0.10000 3551.00

002354 天神娱乐 200 3 0.10000 3184.00

002366 台海核电 200 3 0.10000 5290.00

002407 多氟多 200 3 0.10000 3548.00

002408 齐翔腾达 300 3 0.10000 4380.00

002415 海康威视 1400 3 0.10000 58156.00

002450 康得新 800 3 0.10000 15824.00

002456 欧菲科技 700 3 0.10000 14301.00

002460 赣锋锂业 200 3 0.10000 14002.00

002466 天齐锂业 200 3 0.10000 10900.00

002475 立讯精密 600 3 0.10000 14238.00

002555 三七互娱 100 3 0.10000 1525.00

002573 清新环境 200 3 0.10000 2840.00

002589 瑞康医药 300 3 0.10000 4578.00

002601 龙蟒佰利 200 3 0.10000 3684.00

002624 完美世界 100 3 0.10000 3550.00

002636 金安国纪 100 3 0.10000 1330.00

002648 卫星石化 100 3 0.10000 1457.00

002709 天赐材料 100 3 0.10000 4492.00

002745 木林森 100 3 0.10000 2046.00

002841 视源股份 100 3 0.10000 8687.00

300014 亿纬锂能 100 3 0.10000 1737.00

300017 网宿科技 600 3 0.10000 8442.00

300070 碧水源 700 3 0.10000 12117.00

300072 三聚环保 300 3 0.10000 9315.00

300073 当升科技 100 3 0.10000 2686.00

300088 长信科技 700 3 0.10000 4872.00

300113 顺网科技 100 3 0.10000 2185.00

300115 长盈精密 200 3 0.10000 3520.00

300116 坚瑞沃能 600 3 0.10000 2802.00

300124 汇川技术 400 3 0.10000 13028.00

300136 信维通信 300 3 0.10000 11139.00

300156 神雾环保 200 3 0.10000 2550.00

300197 铁汉生态 400 3 0.10000 4048.00

300207 欣旺达 300 3 0.10000 3390.00

300222 科大智能 100 3 0.10000 2126.00

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

43

300244 迪安诊断 100 3 0.10000 2428.00

300288 朗玛信息 100 3 0.10000 2638.00

300296 利亚德 400 3 0.10000 9720.00

300323 华灿光电 100 3 0.10000 1924.00

300376 易事特 300 3 0.10000 2136.00

300383 光环新网 400 3 0.10000 7052.00

300418 昆仑万维 200 3 0.10000 4650.00

300450 先导智能 100 3 0.10000 6737.00

300457 赢合科技 100 3 0.10000 2525.00

300628 亿联网络 100 3 0.10000 13897.00

300679 电连技术 100 3 0.10000 7879.00

600019 宝钢股份 3300 1 0.10000 0.00

600074 ST 保千里 500 1 0.10000 0.00

600104 上汽集团 1400 1 0.10000 0.00

600161 天坛生物 100 1 0.10000 0.00

600183 生益科技 300 1 0.10000 0.00

600252 中恒集团 1100 1 0.10000 0.00

600276 恒瑞医药 700 1 0.10000 0.00

600309 万华化学 500 1 0.10000 0.00

600312 平高电气 200 1 0.10000 0.00

600436 片仔癀 100 1 0.10000 0.00

600446 金证股份 100 1 0.10000 0.00

600487 亨通光电 400 1 0.10000 0.00

600507 方大特钢 200 1 0.10000 0.00

600549 厦门钨业 100 1 0.10000 0.00

600660 福耀玻璃 500 1 0.10000 0.00

600699 均胜电子 100 1 0.10000 0.00

600703 三安光电 1000 1 0.10000 0.00

600715 文投控股 100 1 0.10000 0.00

600879 航天电子 700 1 0.10000 0.00

600900 长江电力 2500 1 0.10000 0.00

601619 嘉泽新能 100 1 0.10000 0.00

601633 长城汽车 400 1 0.10000 0.00

601877 正泰电器 100 1 0.10000 0.00

603160 汇顶科技 100 1 0.10000 0.00

603444 吉比特 100 1 0.10000 0.00

603799 华友钴业 100 1 0.10000 0.00

603986 兆易创新 100 1 0.10000 0.00

603993 洛阳钼业 1000 1 0.10000 0.00

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

44

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申

购申请。 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停接受基金申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市等特殊情况,导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市场价格发生

大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1-7、9项暂停申购情形,且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当及

时公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的

情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券交易所交易时间非正常停市等特殊情况,导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

45

7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形,且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价时,

基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

并公告。

(十)其他申购赎回方式

1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,

调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

2、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟

踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基

金推出联接基金,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。

3、在条件允许时,履行适当的程序后,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资

者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代

理协议并公告。

(十一)基金份额折算

为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记机构申请办理基

金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基

金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例

不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金

份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行

必要公告,并提前通知基金托管人。

(十二)基金份额的非交易过户等其他业务

基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、

质押、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。

(十三)基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的

前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

46

十、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

(二)投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投

资于非成份股、债券(含中小企业私募债券) 、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

通常情况下,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%,且不低于非现金基金资产的 80%。

(三)投资策略

本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目

标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金

无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品

等进行替代。

3、固定收益品种投资策略

本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用

利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选

债券,获取收益。

(1)类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分

配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两

个层面。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

47

在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和

银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况, 相机

调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。

在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益

率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因

素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。

(2)可转换公司债券投资策略

本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长

前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分

享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融

资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正

和转股意愿。

(3)中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收

益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行

投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率

风险和流动性风险。

4、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟

踪标的指数,实现投资目标。

5、股票期权投资策略

本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益

特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,

并在招募说明书更新中公告。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

48

(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且

不低于非现金基金资产的 80%;

(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出;

(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%。在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值

的 20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的 20%;

(13)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;

开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的

全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

(14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超

过基金资产净值的 100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

49

当保持不低于交易保证金一倍的现金;

(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%,

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第(9)、 (17)、(18)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规

模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律

法规另有规定时,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不

再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(五)业绩比较基准

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

50

本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数(简称: 新兴成指) 指数收益率。 若

基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯

例调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取

得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

(六)风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要

投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

(七)基金的融资、融券、转融通

履行适当程序后, 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资与转融通等

相关业务。

履行适当程序后, 未来相关法律法规及中国证监会允许本基金参与融券业务的,基金管

理人可以依照相关规定参与融券业务。

(八)投资组合报告

以下内容摘自本基金 2019 年第 2 季度报告:

“5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 129,998,020.00 98.07

其中:股票 129,998,020.00 98.07

2 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -6 银行存款和结算备付金合计 2,554,154.44 1.93

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

51

7 其他各项资产 6,306.79 0.00

8 合计 132,558,481.23 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业

- -C 制造业 101,131,958.38 76.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

- -E 建筑业

- -F 批发和零售业

3,631,289.60 2.74

G 交通运输、仓储和邮政业

- -H 住宿和餐饮业

- -I 信息传输、软件和信息技术服务业

15,647,461.92 11.82

J 金融业

- -K 房地产业

- -L 租赁和商务服务业

2,996,256.00 2.26

M 科学研究和技术服务业

778,152.00 0.59

N 水利、环境和公共设施管理业

231,124.80 0.17

O 居民服务、修理和其他服务业

- -P 教育

- -Q 卫生和社会工作

4,928,657.30 3.72

R 文化、体育和娱乐业

- -S 综合

653,120.00 0.49

合计

129,998,020.00 98.21

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 000333 美的集团 237,591 12,321,469.26 9.31

2 600276 恒瑞医药 170,740 11,268,840.00 8.51

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

52

3 002415 海康威视 206,000 5,681,480.00 4.29

4 600031 三一重工 323,200 4,227,456.00 3.19

5 600309 万华化学 86,502 3,701,420.58 2.80

6 601012 隆基股份 139,890 3,232,857.90 2.44

7 002027 分众传媒 566,400 2,996,256.00 2.26

8 002230 科大讯飞 80,778 2,685,060.72 2.03

9 000661 长春高新 7,400 2,501,200.00 1.89

10 600570 恒生电子 35,520 2,420,688.00 1.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

53

处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,620.03

2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 686.76

5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 6,306.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ”

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

阶段

净值增

长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

54

2018 年 7 月 13 日至

2018 年 12 月 31 日

-18.80% 1.54% -28.44% 1.79% 9.64% -0.25%

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日

20.06% 1.71% 24.15% 1.76% -4.09% -0.05%

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销

售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

十三、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

55

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。

(三)估值方法

本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。

(4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。在成本能够近似体现公允价值时按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应

以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表

计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市

场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回

售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

56

市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在

明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。

5、投资证券衍生品的估值方法

(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂

牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监管机构

或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价值。

(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下,按成本估值。

(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定

公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。

(4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行,估值当日无结算价的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(5)本基金投资股票期权,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算

结果对外予以公布。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

57

(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后第 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额

净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

58

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停基金估值;

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

59

金净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不

可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但

是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。

但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十四、基金的收益与分配

(一)基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上,可进行收益分配;

3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采用现金方式;

5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益

分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率;

6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、

登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

(二)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方

式等内容。

(三)基金收益可分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。

基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

100%;标的指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘

价之比减去 100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

60

额,当差额超过 1%时,基金可以进行收益分配。

期间如发生基金份额折算或拆分,则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指

标。

2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。

(四)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理人按法律法

规的规定在指定媒介公告。

(五)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十五、基金的费用与税收

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)标的指数许可使用费;

(4) 除法律法规、中国证监会另有规定外, 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露

费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、

券商佣金、权证交易的结算费、转融通费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等);

(8)基金的银行汇划费用;

(9)基金上市费及年费;

(10)基金收益分配中发生的费用;

(11)基金的开户费用、账户维护费用;

(12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

61

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金

划拨指令,若遇不可抗力无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,

基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金

划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣

划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

(3)标的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用

许可协议的约定从基金财产中支付。

指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.03%÷ 当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值。

标的指数许可使用费每日计算,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人

民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。经基金管理人与基金托管

人核对一致后,由基金托管人于次月首日起发送划款指令,基金托管人复核后于次月前2-5

个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

62

其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)基金销售费用

本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明

书“九、基金份额的申购与赎回”中的“ (六) 申购和赎回的对价、费用及其用途”中的相

关规定。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

63

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照法律、行政

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及

时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者

复制公开披露的信息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

64

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。 基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内,更

新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的,基金管理

人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、基金产品资料概要

基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要。基金产品资料概要的

信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在

指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金产品资料概要的其他信息发生变更的,

基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金产品资料概

要。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自中国证监会规定之日起开始执行。

3、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

4、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

5、基金净值信息

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营

业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6、基金份额申购、赎回清单公告

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

65

介公告当日的申购赎回清单。

7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合季

度报告)

基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载

在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登

载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者

年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障

其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”

项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的

特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

8、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在指

定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基

金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

66

(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;

(8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

(9)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

(10)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚;

(12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大

关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

(13)基金收益分配事项;

(14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(16)本基金开始办理申购、赎回;

(17)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(18)基金变更标的指数;

(19)基金暂停上市、恢复上市;

(20)基金份额的折算及变更登记;

(21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

9、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动, 以及可能损害基金份额持有人权益的, 相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、

基金上市交易的证券交易所。

10、清算报告

基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

67

指定报刊上。

11、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公

告。

12、投资中小企业私募债券的相关公告

基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披

露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

本基金应当在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件

中披露中小企业私募债券的投资情况。

13、投资股指期货的相关公告

在季度报告、 中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的股

指期货交易情况,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指

期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

14、股票期权投资情况

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、

持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的

影响等。

15、投资流通受限证券的相关公告

基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披

露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金

资产净值的比例、锁定期等信息。

16、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定以及证券交易所的自律管理规则。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

68

查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,本基金只需选择一家

报刊。

为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,

按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资

决策有重大影响的信息。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

(八)法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,从其规定。

十八、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪

偏离度与跟踪误差。

(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

69

产生正的跟踪偏离度。

(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲

击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

(5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术

手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的跟

踪程度。

(7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具

造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错

误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,基金将变更标的

指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将

与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范

围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情

形,即存在价格折溢价的风险。

6、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现

金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正

常进行。

7、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,

计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV

与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行

投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。

8、退市风险

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

70

因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终

止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

9、投资者申购失败的风险

基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请,从而导致

申购失败。

基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例

上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买

入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

10、投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价,可能导致

赎回失败。

基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导

致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

11、基金份额赎回对价的变现风险

基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流

动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。

12、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代方

式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折

溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性

可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替代

退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其

他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处

理,投资者的利益可能受到影响。

13、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报

酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前提,收益分配后可能存

在基金份额净值低于面值的风险。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

71

14、股指期货投资风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投

资股指期货主要存在以下风险:

(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险:是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,

以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。

(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。

15、股票期权投资风险

本基金可投资于股票期权,投资股票期权主要存在市场风险、流动性风险、保证金风险、

信用风险、操作风险等风险,极端情况下会给投资组合带来较大损失。

16、中小企业私募债券投资风险

中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较

低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,

提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极

端情况下会给投资组合带来较大的损失。

17、第三方机构服务的风险

基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

(2)登记机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证

券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券交易所及其他代理机构。

(3)证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违

约,导致基金或投资者利益受损的风险。

18、流动性风险

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

72

在市场或个券流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金

投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

(1)基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、基金

份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。

(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资

于非成份股、债券(含中小企业私募债券) 、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金投资于标的指数成份股及备选

成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。一般情况下本

基金拟投资的资产类别具有较好的流动性,但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性

不足的情形,基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施,在保障持有人利

益的基础上,防范流动性风险。

(3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法

规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作

为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于:

a、暂停接受赎回申请

投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“ (八)暂停赎回或延

缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形。在此情形下,投资人

的部分或全部赎回申请可能被拒绝。

b 延缓支付赎回对价

投资人具体请参见基金合同“七、基金份额的申购与赎回”中的“ (八)暂停赎回或延

缓支付赎回对价的情形”,详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形。在此情形下,投资人

接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

c 暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“十五、基金资产估值”中的“(六)暂停估值的情形”,详

细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时基金赎回申请可能被暂停接受。

d 中国证监会认定的其他措施。

19、管理风险与操作风险

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

73

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控

制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依

赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为

及交易错误等风险。

20、技术风险

在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错

导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、

登记机构及销售代理机构等。

根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则,中登公司和交易所对交易参与人的证券

交易资金进行前端额度控制,由于执行、调整、暂停该控制,或该控制出现异常等,可能影

响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。

21、政策变更风险

因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投

资者利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而

引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化,基金管理人为调整投资

组合而引起基金净值波动的风险等。

22、不可抗力

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托

管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基

金的各项业务按正常时限完成。

(二)声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承

担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金或还通过销售代理机构销售,但是,

本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理

机构并不能保证其收益或本金安全。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

74

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

75

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算

报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十、基金合同的内容摘要

以下内容摘自《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

法定代表人:杨明辉

设立日期:1998 年 4 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.38 亿元人民币

存续期限:100 年

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

76

联系电话:400-818-6666

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融通等业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

77

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎

回的对价;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、中期和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

78

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金托管人

(一)基金托管人简况

名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 9 月 17 日

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

(二)基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

79

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、 中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金

合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

80

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

81

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳应付基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、基

金合同和中国证监会另有规定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

82

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、在不违反法律法规规定和基金合同约定,且对现有基金份额持有人利益无实质不利

影响的前提下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有

人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调整赎回费率、

销售服务费率或收费方式;

(3)增加、减少、调整基金份额类别设置;

(4)调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(5)调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率;

(6)本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回;

(7)基金管理人、证券交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、

交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;

(8)基金推出新业务或服务;

(9)基金开通场外申购、赎回等相关业务;

(10)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(11)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(12)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

83

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上

(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻

碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

84

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开,会议的召开方式由会议召

集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)

基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

85

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含 1/3)

基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议

并表决。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、 决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合

同和中国证监会另有规定的除外) 、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集

人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

86

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3

以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、基金合并、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

七、计票

1、现场开会

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

87

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式

如果本基金推出联接基金,鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性,联接基金的持有

人可以凭所持有的联接基金份额行使与本基金相关的持有人权利,如本基金基金份额持有人

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

88

大会召集权、直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计算参会份额和计票时,联接

基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金的基金份

额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。

十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议

生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

89

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算

报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第四部分 争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进

行仲裁, 仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉

方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

90

息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。

二十一、基金托管协议的内容摘要

以下内容摘自《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

一、托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:华夏基金管理有限公司

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

邮政编码:100045

法定代表人:杨明辉

成立日期:1998 年 4 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.38 亿元

存续期间:100 年

经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产

管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。

(二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码:100033

法定代表人:田国立

成立日期:2004 年 9 月 17 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

91

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付

款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投

资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、股票期权、权证、货币市场工具

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

通常情况下,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的

90%,且不低于非现金基金资产的 80%。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资

比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不

低于非现金基金资产的 80%;

2、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

3、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得超

过该权证的 10%;

4、 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

8、本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的

各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

92

9、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

10、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

12、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

的 10%。在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的 20%;

13、基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;

开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的

全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得

超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

14、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过

基金资产净值的 100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当

保持不低于交易保证金一倍的现金;

15、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

16、本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%,

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

18、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第 9、17 项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标

的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规

定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

93

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货

开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十

五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其他有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联

交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范

利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名

单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,

新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向

基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律

责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对

手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及

时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资

流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

94

限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操

作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及

相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1、本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网

下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金

不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记

结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实

和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,

造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金

安全的责任及损失,由基金管理人承担。

本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。

风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动

性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资

流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的

措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因而导

致基金现金周转困难时,基金管理人按照基金合同及托管协议的有关规定做出合理资金安排

并承担相应责任,不得影响基金资产的清算交收。对本基金因投资受限证券导致的流动性风

险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人

承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前一个工作日向基金托管人

提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有

调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

95

限责任公司签订的证券登记及服务协议。

(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒

介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占

基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,

基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善

情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

6、相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

(六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策

流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、

流动性风险等各种风险。

基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常

情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督

和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任

何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金

管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进

行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

96

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管

协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复

并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》

和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供

相关数据资料和制度等。

(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损

失由基金管理人承担。

(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通

知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻

挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进

行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产

净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运

作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金

合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:

提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠

基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

97

监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可

另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任

何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、

托管资产开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

五、基金资产净值的计算和复核

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易

日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后

第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、 基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人

应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

98

担责任。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并

应遵守保密义务。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易

仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁

费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的修改与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

二十二、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。

基金管理人提供的主要服务内容如下:

(一)呼叫中心

1、自动语音服务

提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基

金份额净值等信息。

2、人工电话服务

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

99

提供每周 7 天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为 8:30~21:00,周六至

周日的人工电话服务时间为 8:30~17:00,法定节假日除外。

客户服务电话:400-818-6666

客户服务传真:010-63136700

(二)在线服务

投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。

1、自助服务

在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点

问题、业务规则、基金份额净值等信息。

2、人工服务

周一至周五的在线客服人工服务时间为8: 30~21: 00,周六至周日的在线客服人工服务

时间为8:30~17:00,法定节假日除外。

3、资讯服务

投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管

理人最新动态、热点问题等。

公司网址:www.ChinaAMC.com

电子信箱:service@ChinaAMC.com

(三)客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传

真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购赎回代理

机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议。

二十三、其他应披露事项

(一)2020年1月15日发布华夏基金管理有限公司关于修订旗下上海证券交易所跨市场

股票ETF基金合同、招募说明书的公告。

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后,置备于基金管理人的住所,投资者可免费查阅。投资者在支

付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

100

二十五、备查文件

(一)备查文件目录

1、中国证监会准予注册战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的文件。

2、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

3、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

(二)存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

(三)查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文

件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二○二○年一月二十日

[查看PDF原文]

猜你喜欢